Proinsider 2021 серия №16 01.02.2022 Анализ объема. Профиль объема (горизонтальный объем)

Мне нравится юмор Ильдара "Сколько нас ноль человек наберётся?" " Натянул натянулку"😂

Спасибо!

Спасибо!!!

Спасибо вам!

Ильдар, спасибо Вам большое за объяснение логики применения нового инструмента в процессе анализа. Ваш материал и возможность проверить всё самостоятельно переворачивает взгляд на его применение, а главное - результат, подтверждаемый самостоятельно💪

Спасибо за вебинар!👍

Спасибо!!!📈📈📈🔥🔥🔥

Цель по практике вдохновляет 🙌 Спасибо!!!

Ильдар Ильдусович, добавьте, пожалуйста🙏🏻, мои вопросы в рабочий файл (по идее, комментарий с ними - ниже). А то меня кажется пропустили:((

Спасибо за вебинар!

Здравствуйте Ильдар. Огромное спасибо за лекции, Ваше терпение и отзывчивость. Хочу задать несколько вопросов и для этого смоделирую некоторою торговую ситуацию в которой и буду их задавать (речь идет об одном страйке для примера). Итак при росте БА начали появляться путы далеко внизу по определенному страйку с ростом ОИ и позиций в трейдбраузере. Эта информация для нас ценная и мы ее фиксируем на графике. Потом БА развернулся и начал снижаться при этом путы по тому же страйку снова начали наростать но уже по большим ценам. ВОПРОС1) эту информацию мы не фиксируем на графике?. Не дойдя до нужного страйка БА снова начал рост, и на хаях путы по тому же страйку начали переходить из рук в руки (видно в отчетах по обьему, без роста ОИ и сами сделки в трейдбраузере). ВОПРОС2)Чего ждут покупатели таких путов, что цена БА развернется вниз, или хеджируют позицию (даже если цена далеко вверху от страйков) ? Как эти путы фиксировать на графике, так как у нас уже есть там путы, и у новых, тех что по рукам ТБУ будут другие(видел у Вас на графиках такие ситуации)Вы их как то обьединяете? ВОПРОС3) В области нашего смоделированного страйка есть и триггерный уровень, но опционные уровни не попадают тик в тик в ТУ. Какая допустимая разница для Вас в таких ситуациях чтоб можно было считать это все одной зоной ликвидности? ВОПРОС4) Если у нас будет статистика по уровням с заскоками и недоходами к уровням. Можно ли считать это все в будущем одной зоной ликвидности если еще в нее попадают и опционные уровни? Спасибо.

Ильдар, возник ещё такой вопрос: получается, что в кластерах та же проблема, что и общепринятой методике применения профиля объема? Ведь, по сути, кластер, например, на часовике - это общий профиль на младшем ТФ (минутках) за данный час. Или для минуток это не так критично?

Здравствуйте, Ильдар!
По каким критериям можно понять что опционы в торгах бегают по рукам (одним словом меняют хозяина)? Получается что объем при таких сделках проходит большой, но на рынке он ни на что не влияет. можно в качестве примера это показать на SP500. Спасибо

Ильдар Ильдусович! Ваше кунг-фу самое лучшее! Спасибо!

Спасибо

Спасибо за урок!
1) Хотел уточнить у вас момент, касающийся гэпов в рамках того или иного импульса, который мы рассматриваем под выделение уровней: мы работаем с данными гэпами по той же аналогии, как и с разрывами между объемными массивами на профиле, то есть отмечаем вход в массив? Особенно этот вопрос актуален, когда замечаю гжпы во второй половине аплитуды - ближе к ее концу, так скажем.
2) Исходя из вашего опыта: является ли консолидация в действительности неким накоплением, в котором аккумулируется крупная позиция, как об этом пишут? Насколько я понимаю - эта информация не соответствует действительности...

Спасибо за уроки. Подскажите, пожалуйста, предстоящая практика подойдёт для людей занимающихся в большей степени среднесрочным и долгосрочным инвестированием?

Ильдар, здравствуйте. Спасибо за вебинар. Появились несколько вопросов, связанных с опционным анализом:
1) Подскажите, пожалуйста, по каким критериям можно определить является ли та или иная рассматриваемая нами опционная позиция хеджевой (вопрос появился ещё на обзоре 31.01, когда вы говорили про путы 4200 на S&P500). Насколько я понял это, как правило, опционные позиции (голые опционы или какие-то опционные конструкции), сформировавшиеся по ходу тренда (т.е. например, путы, появившиеся в нисходящем тренде) или опционы, появляющиеся на экстремумах перед разворотом (например, те же путы, появившиеся на самом минимуме перед разворотом этого нисходящего тренда). Стоит ли учитывать опционы, которые расцениваются как хедж, в своем анализе - если да, то, пожалуйста, расскажите про это поподробнее.
2) Насколько ещё целесообразно отмечать ТБУ страйков с максимальным ОИ в виде уровней? Имею в виду те случаи, когда нет соразмерных. Или это уже неактуально?
3) На других ресурсах читал/слышал, что данные страйки (с максимальным ОИ) являются некими "границами" рынка, т.е. в пределах этой "границы" должна произойти экспирация - я так понимаю данная информация не соответствует действительности? (По крайней мере пришел к такому выводу исходя из ваших видео за последний год)
4) Насколько я понимаю вполне возможна такая ситуация, когда некоторые опционные позиции, на которые мы обращаем внимание, ближе к экспирации могут быть роллированы на следующий контракт и тогда наши уровни просто не сработают - возможно ли это как-то отследить, чтобы не отторговывать уже несуществующий уровень? И в целом возможно ли отследить переброс позиций с контракта на контракт?
Поправьте меня, если не прав, заранее благодарю!

Здравствуйте, Ильдар! Вопросы по предыдущим темам:
1. Расскажите поподробне про опц.конструкции, которые встречаются в трейд браузере. Хорошо бы просто пройтись по нескольким инструментам и прям подряд просмотреть все что встречается в трейд.браузере, и ваши комментарии. Там много такого, чего нет рабочем.файле. Например Опцион+Фьючерс, "РС", "SYN".
Или вот такое: -1ESH2 3400 P 2 EW4G2 3600P. Это значит путов на 3600 куплено в 2 раза больше, а количество путов по 3400 указано в Total size?
2. Чтобы правильно интерпретировать незнакомую опцион.конструкцию надо построить ее график в симуляторе стратегий? Покажите как правильно это делать. В частности не совсем понятно, как учитывать дельту D. Эта D относится ко всему портфелю, или показывает продан или куплен фьючерс (т.е.отриц. или положит. дельта) в этой конструкции? Как именно из графика понять, формирует ли опц.конструкция уровень или нет. Например у Кол-спреда после достижения опред.цены прибыль больше не увеличивается (участок графика паралелен оси цены), а у "голого опциона" график под углом к оси цены, т.е. при встречной сделке по Ф. потенциал неограничен - значит голый опцион формирует уровень

Спасибо за вебинар!!!

Где-то я пропустил как в скайпе найти вас написать ?

Спасибо за урок!